顧客開拓エージェント顧客開拓エージェント

‘現代ポートフォリオ理論’ タグのついている投稿

現代ポートフォリオ理論とは

2009 年 11 月 10 日 火曜日

現代ポートフォリオ理論Modern portfolio theory、以下MPT)は、合理的な投資家分散投資を行い、自身のポートフォリオを最適化し、また、自身のリスク資産をどう価格設定するかを決める理論である。MPTの基本概念はマーコウィッツの分散投資、効率的フロンティア、資本資産価格モデル(capital asset pricing model、以下CAPM)、アルファ、ベータ、資本市場線、証券市場線から成る。

MPTモデルは資産の収益をランダムな変数に、ポートフォリオを複数の資産の集合とみなしモデル化する。つまり、ポートフォリオの収益は複数の資産の収益の加重平均である。ポートフォリオの収益はランダムな変数であり、結果として期待値と分散を持つ。このモデルでリスクはポートフォリオの収益の標準偏差である。

 

 

参考:Wikipedia 「現代ポートフォリオ理論」 他

新規営業用、企業情報リスト作成ツールの決定版!顧客開拓エージェント【無料版絶賛配布中】


返金キャンペーン実施中

顧客開拓エージェントを申込む

お問い合わせする